Részvényválogató modell

Modellünket a részvényválasztási folyamat egyszerűsítése érdekében alakítottuk ki. A cél az, hogy megpróbáljuk megjósolni, hogy az S&P 500 vállalatai közül melyek lesznek a nyertesek a jövőbeni 5 éves horizonton. Ennek érdekében az S&P tagjainak negyedéves adatainak kvantitatív elemzését végeztük el az 1990-es évektől kezdődően, több mint 80 különböző mutatószámot szemügyre véve, hogy meghatározzuk azokat a mintákat, amelyek segíthetnek kiemelni a potenciális outperformereket a jövőbeli időszakokra nézve.

Olyan mintákat találtunk, amelyek nem csak a különböző időszakok nyertesei között voltak egyaránt fellelhetőek, hanem úgy tűnt, hogy „józan ésszel” vizsgálva is működnek. A nyertessé vált részvényeket átlagon felüli bevételnövekedés és készpénz konvergenciahányados jellemezte, ugyanakkor átlagon aluli adósság- vagy osztalékhozamokkal rendelkeztek.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.

A modellünk által 2021 szeptember elején kiválasztott részvények alacsony adósságszinttel, erőteljes árbevétel-növekedéssel és magas befektetett tőke megtérülési rátával rendelkeztek. Az adatok forrása: Eikon

Top 10 részvény 2021 júniusában

Mint már említettük, a modell negyedéves pénzügyi adatokon alapul. Ezt figyelembe véve a legjobb, ha vagy az eredményszezon vége után futtatjuk, vagy akkor, amikor a befektetési univerzum vállalatainak túlnyomó többsége már közzétette beszámolóit. Ebben az esetben a befektetési univerzumot az S&P 500-as indexhez való tartozás határozza meg, és emiatt a modell futtatásának legjobb időpontja a negyedév második hónapjának vége (az indexhez tartozó vállalatok többsége ekkorra már közzétette negyedéves eredményeit).

Modellünket május végén is lefuttattuk, és júniusban bemutattuk a kiválasztott részvényeket, valamint megnézhetjük ennek a portfóliónak a teljesítményét. Amint az alábbi grafikonon látható, a modellünk által kiválasztott részvényekből álló portfólió meglehetősen nagy különbséggel teljesített jobban, mint a referenciaindexe – az S&P 500 index . Az S&P 500 index május vége és 2021. augusztus vége között 7,5%-ot erősödött. Eközben a modellünk által kiválasztott portfólió ugyanebben az időszakban 23,1%-ot nyert! Itt azonban szükség van egy zárójeles megjegyzésre. Mint korábban említettük, a modell célja az volt, hogy olyan részvényeket válasszon ki, amelyek 5 éves távlatban az S&P 500 nyertesei lesznek, ezért a kereskedőknek nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonniuk egy 3 hónapos teljesítmény alapján.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a bemutatott adatok a korábbi teljesítményadatokra utalnak, és ez nem megbízható mutatója a jövőbeni teljesítménynek.

A modellünk által 2021. június elején kiválasztott részvények (kék vonal) az elmúlt 3 hónapban felülmúlták az S&P 500-at. Meg kell azonban jegyezni, hogy a modell célja a győztesek kiválasztása 5 éves távlatban.

Forrás: Eikon, XTB

Top 10 lehetőség 2021 szeptemberére

A modellünk által kiválasztott, legnagyobb potenciállal rendelkező 10 részvényről az XTB oldalán regisztráció után tudhat meg többet a Piaci betekintő rovatban, valamint az xStation5 platformon.

Demó számla nyitása ITT.

Valós számla nyitása ITT.

Jelen tartalmat az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (KNF No. DDM-M-4021-57-1/2005) hozta létre. A közölt tartalom a 2014/65/EU irányelv 24. cikkének (3) bekezdése értelmében vett marketingkommunikáció, és nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A tartalom általános alapon képviseli szakembereink véleményét, és nem veszi figyelembe az egyes olvasók személyes körülményeit, befektetési tapasztalatait vagy a jelenlegi pénzügyi helyzetét. Továbbá a tartalmat, nem a befektetési kutatás függetlenségének előmozdításához szükséges jogi követelményeknek megfelelően készítették el. A múltbeli teljesítmény vagy a jövőbeli előrejelzések nem garantálják a jövőbeli teljesítményt vagy eredményeket. Az információkat felhasználó olvasóknak fontolóra kell venniük a veszteség magas kockázatát. Az XTB Limited nem vállal felelősséget a kereskedők bármilyen fajta veszteségéért, amelyek az említett információk felhasználásából adódhatnak.

A CFD-k összetett instrumentumok, e tőkeáttétes eszközök használata magas kockázattal jár, ahol a teljes tőkéje veszélynek van kitéve. A lakossági befektetők 77%-a pénzt veszít a CFD termékek kereskedése során. Mérlegelje, hogy tisztában van-e a CFD-k működési elvével és hogy meg engedheti-e tőkéje elvesztésének magas kockázatát.

XTB Limited engedélyezte és szabályozza a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság, CIF Licensz szám 169/12, Az XTB Limited bejegyzett székhelye: Pikioni 10, Épület: Highsight Rentals Ltd, 3075, Limassol, Ciprus.